Erfahrungen & Bewertungen zu Pecunia GmbH
post-thumbnail

9. Januar 2023

Monatsbericht Dezember 2022

Den Dezember 2022 beendete der Varios Flex Fonds R mit einem Verlust von -4,04%

(DAX: -3,29%; S&P 500 EUR Hdg: -5,96%). Kumuliert beträgt die Gesamtperformance des Fonds im abgelaufenen Kalenderjahr -21,96% (DAX: -12,35%; S&P 500 EUR Hdg: -20,98%). Das Fondsvolumen reduzierte sich zum Ende des Berichtsmonats auf 112,1 Mio. EUR.


Vierstufiger quantitativer Auswahl-, Analyse- und Investitionsprozess (hier klicken):

Ergebnisse der Stufe I + II – Portfoliokonstruktion:

Zur Erinnerung einen Auszug aus dem Q&A:
Vierteljährlich analysiert das Fondsmanagement aus dem globalen Aktien-Universum Unternehmen im Rahmen eines digitalisierten Prozesses einzelne Aktien nach bestimmten
Filterkriterien. Hierbei werden für den zurückliegenden Zeitraum von 120 Monaten für jeden Titel vier Kennzahlen ermittelt:

➢ Gewinnwahrscheinlichkeit (GW)
➢ Verlustwahrscheinlichkeit (VW)
➢ durchschnittliche jährliche Performance (DJP)
➢ Marktkapitalisierung (MK)

Anschließend erfolgt eine Aktien-Vorauswahl durch den Einsatz von Filtern zur Messung von Mindestwerten.

Es wurden keine Maßnahmen im Dezember 2022 durchgeführt.

Die Quartalsprüfung der Aktien-Kennzahlen erfolgt im Januar 2023. Im Januarbericht werden somit die entsprechenden Ergebnisse präsentiert.


Ergebnisse der Stufe III – Generierung von Handelssignalen:

Im Berichtsmonat wurden insgesamt 12 Handelssignale generiert. Hierbei stehen 8 Kaufsignalen, 4 Verkaufssignale gegenüber.

Das Aktien-Brutto-Exposure (ABE) erhöhte sich leicht auf 47% (Vormonat: 45%) bei einer gleichzeitigen Verringerung der Liquiditätsquote auf 4,66% (Vormonat: 11,75%). Der Anleihen-Anteil erhöhte sich auf 47,25% (Vormonat: 44,92%).

Der Abstand zum Trailing-Stop-Loss der Aktien (TSL-Aktien) reduzierte sich im Berichtsmonat auf 12,78%. Im Ergebnis reduzierte sich ebenfalls der Abstand zum Trailing-Stop-Loss der Aktien auf den Gesamtfonds (TSL-Fonds) auf 6,05%.


Ergebnisse der Stufe IV – Exposure-Steuerung:

Zum 16.12.2022 wurde eine Absicherungsposition (ca. 8% bezogen auf ABE) aufgelöst. Das Aktien-Netto-Exposure (ANE) erhöhte sich in der Summe zum Monatsende 40%.


Gerald Rosenkranz & Gerd Tuping

Fondsberater

Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihrer Kapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bitte beachten Sie hierzu unsere Risikohinweise.